Curso Intensivo de Medição e Previsão de Volatilidade e Risco

Barcelona Graduate School of Economics

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Curso Intensivo de Medição e Previsão de Volatilidade e Risco

Barcelona Graduate School of Economics

Sobre

O curso de Medição e Previsão de Volatilidade e Risco é organizado pela Barcelona Graduate School of Economics e pela Escola de Bancos de Florença.

Este curso fornece uma apresentação de metodologias de última geração para a análise de volatilidade, correlações, redes e transmissão de séries temporais financeiras e macro, com aplicações para mensuração de risco sistêmico.

Ele começará apresentando modelos GARCH para a análise da volatilidade variável no tempo e modelos de DCC para correlações variáveis ​​no tempo. Estas técnicas de séries temporais são então usadas para construir medidas populares de risco sistêmico, recentemente propostas na literatura: CoVaR e SRISK. No último dia, os instrutores se concentrarão nos detalhes avançados de redes, conectividade e transmissão. Durante as sessões, os instrutores também apresentarão os algoritmos para lidar com grandes conjuntos de dados.

As sessões serão divididas em teoria e prática. As aulas teóricas introduzirão a metodologia, enquanto as sessões práticas ilustrarão as técnicas introduzidas no curso em conjuntos de dados reais.

Principais benefícios

  • Estimativa e previsão
  • Modelos de correlações variantes no tempo: estimativa e previsão
  • VaR e risco sistêmico: medidas e técnicas de previsão

Perfil do participante

  • Estabilidade financeira e departamentos de pesquisa em bancos centrais
  • Ph.D. e pesquisadores de pós-doutorado
  • Professores Auxiliares
  • Diretores do departamento de pesquisa de bancos privados
  • Instituições da UE

Pré-requisitos

  • Licenciatura em Economia ou Estatística
  • Conhecimento de técnicas básicas de estimativa

Alojamento

Por favor, note que as taxas de participação não incluem despesas de alojamento. Os participantes devem fazer seus próprios arranjos de acomodação. Informações e opções de hospedagem estão disponíveis na página de acomodações.

Esta escola oferece programas em:
  • Inglês


Última actualização September 4, 2018
Duração e Preço
Este curso é No campus
Start Date
Data inicial
Duration
Duração
3 dias
Information
Deadline
Locations
Dates